1 -Descargar el Reactive Extensions de .NET (Rx) para 3.5:
http://msdn.microsoft.com/en-us/devlabs/ee794896.aspx

2 – Instalar el paquete .msi

3 – Importar Referencia al proyecto que queramos utilizar, la ruta donde esta instalado es:

C:Program Files (x86)Microsoft Cloud ProgrammabilityReactive Extensionsv1.0.2856.0Net35System.Threading.dll

4- Incluir los using:

using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

5- Documentación MSDN de Parallel:
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.threading.tasks.parallel.aspx